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张煜中

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：电子科技大学应用数学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇在险价值
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险

机构

  • 1篇电子科技大学
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇潘和平
  • 1篇王恺明
  • 1篇张煜中

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于SGT分布的贝叶斯统计推断的在险价值研究被引量：1
2010年
在考虑金融数据的非正态分布的条件下,使用更接近市场实际的SGT(Skewed Generalizedt Distribution)分布取代正态分布,建立了基于SGT分布的VaR(Value-at-risk)计算模型,然后对于SGT分布的参数估计采用贝叶斯统计推断,提高了SGT分布的参数估计精度和VaR的度量准确性。并用上证指数对这个新方法做了实证检验,发现对于样本内的VaR的性能测试贝叶斯统计推断的结果和用SGT的最大似然估计结果相似,但都优于正态分布的结果,样本外的性能测试中贝叶斯统计推断的结果优于用SGT的最大似然估计和正态分布的结果.
王恺明潘和平张煜中
关键词：在险价值金融风险
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