潘和平
- 作品数：22 被引量：68H指数：4
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- 发文基金：四川省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术社会学理学更多>>
- 基于前向滚动EMD技术的预测模型被引量：6
- 2015年
- 运用经验模态分解(EMD)、人工神经网络(ANN)和时间序列,基于分解—重构—集成的思想,构建了一个组合预测模型。在模型的构建过程中,提出了对股票指数序列进行逐日前向滚动EMD分解的思路,将分解后的本征模函数(IMF)分量输入神经网络进行组合预测。运用上述基于前向滚动EMD模型分析沪深300指数和澳大利亚指数的波动特点和走势。结果显示:前向滚动EMD模型比ARIMA模型、GARCH模型和BP神经网络模型具有更高的预测精度。
- 张承钊潘和平
- 关键词：经验模态分解人工神经网络
- 基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究
- 2012年
- 本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
- 王恺明潘和平伍薇
- 关键词：跳扩散过程倒向随机微分方程
- 金融危机中战略博弈问题研究
- 2011年
- 文章详细阐述了博弈与战略问题,提出了金融博弈和战略金融研究所要解决的一些问题,并从金融危机的本质与深层次的原因出发指出进行战略博弈研究的重要性,最后对金融危机的研究进行回顾,提出了解决全球金融危机所面临的几个重大研究课题。
- 柳宏珠潘和平唐小我
- 关键词：金融博弈金融战略金融危机
- 基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究被引量：15
- 2012年
- 随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。
- 董杰潘和平姚一永李成刚
- 关键词：石油股票
- 基于博弈论的促销商广告微分方程决策分析
- 2011年
- 将供应链看作为一个整体,他们需要经手一种新型时髦的商品或季节性商品,促销商作为供应链中一个独立的部门,专门负责季节性商品的促销工作,在供应链管理体系中处于一个核心地位,制造商与零售商则专门按照促销商提供的信息,专职从事制造与销售工作.以此假设为前提,分别建立了三类广告促销的微分方程对策模型,研究广告对季节性商品销售量的影响,以及在促进供应链整体绩效中的作用,进而确定合理的广告强度和时间.最后,在假设广告收益函数与成本函数服从均匀分布的情况下,由建立的广告决策模型得出了恰当的广告使用费用和时间.并由此得到了一些对决策有重要参考价值的结论.
- 柳宏珠唐小我潘和平张成钊
- 关键词：广告销售商收益函数成本函数
- 企业财务困境预测实证研究——基于主成分分析及二元logistic回归模型被引量：3
- 2010年
- 文章针对我国上市企业的特点,将由于"财务异常状况"而被"特别处理"的企业定义为财务困境企业,选取2007-2010年间存在的财务困境的制造业企业52家以及配对企业52家作为研究对象,收集t-3年相关财务指标,以80%样本作为训练样本,利用主成分分析法和二元Logistic回归建立模型,剩下20%样本对模型预测效果进行检验得到65%的预测准确率。表明文章所建立的预测模型能对企业财务状况进行较好判别。
- 侯俊潘和平
- 关键词：财务困境主成分分析二元LOGISTIC回归
- 三方金融监管的博弈均衡策略及整体优化的改进
- 2011年
- 文章首先给出了三方金融监管的非合作博弈模型及纳什均衡策略,指出了合作监管会使得纳什均衡由低效率转向高效率;接着建立了金融监管的合作博弈模型并构造了均衡最优解,得到了金融监管的合作会大大提高监管效益,并且收益与贡献成比例的结论。
- 柳宏珠潘和平唐小我
- 关键词：非合作博弈纳什均衡合作博弈模型
- 基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型
- 2012年
- 本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究.首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程,然后找出使成本函数最小的最优投资策略,从而给出其定价公式.本文的主要贡献在于首次给出了可违约半鞅过程的倒向随机半鞅微分方程,并且给出了具有一般跳过程的可违约期权的定价公式,具有一定的理论意义.
- 王恺明潘和平陈蔚
- 基于SGT分布的贝叶斯统计推断的在险价值研究被引量：1
- 2010年
- 在考虑金融数据的非正态分布的条件下,使用更接近市场实际的SGT(Skewed Generalizedt Distribution)分布取代正态分布,建立了基于SGT分布的VaR(Value-at-risk)计算模型,然后对于SGT分布的参数估计采用贝叶斯统计推断,提高了SGT分布的参数估计精度和VaR的度量准确性。并用上证指数对这个新方法做了实证检验,发现对于样本内的VaR的性能测试贝叶斯统计推断的结果和用SGT的最大似然估计结果相似,但都优于正态分布的结果,样本外的性能测试中贝叶斯统计推断的结果优于用SGT的最大似然估计和正态分布的结果.
- 王恺明潘和平张煜中
- 关键词：在险价值金融风险
