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曾海丽

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：兰州大学更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇羊群
  • 1篇羊群行为
  • 1篇异方差
  • 1篇证券
  • 1篇证券投资
  • 1篇证券投资基金
  • 1篇中国证券
  • 1篇中国证券投资
  • 1篇条件异方差
  • 1篇投资基金
  • 1篇买卖
  • 1篇基金
  • 1篇基金羊群行为
  • 1篇股价
  • 1篇股价波动
  • 1篇股票
  • 1篇股票买卖
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性
  • 1篇波动性影响

机构

  • 2篇兰州大学

作者

  • 2篇曾海丽
  • 1篇严定琪
  • 1篇杨栓军

传媒

  • 1篇兰州理工大学...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于GARCH模型的股票买卖时机分析被引量：1
2007年
通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.
严定琪杨栓军曾海丽
关键词：条件异方差GARCH模型残差
中国证券投资基金羊群行为及其对股价波动性影响的实证分析
近年来，我国的证券投资基金作为一个独立的机构投资者日益受到监管部门和市场投资者的重视。证券投资基金作为一个机构投资者，也具有非理性的一面，证券投资基金“羊群行为”就是一种非理性行为。目前，在大多数发达市场中，机构投资者的...
曾海丽
关键词：证券投资基金股价波动
文献传递
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