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杨栓军

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：兰州大学更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇条件异方差
  • 1篇期货
  • 1篇买卖
  • 1篇股票
  • 1篇股票买卖
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇非系统风险
  • 1篇风险分析
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇残差

机构

  • 2篇兰州大学

作者

  • 2篇杨栓军
  • 1篇严定琪
  • 1篇曾海丽

传媒

  • 1篇兰州理工大学...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于GARCH模型的股票买卖时机分析被引量：1
2007年
通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.
严定琪杨栓军曾海丽
关键词：条件异方差GARCH模型残差
股指期货的非系统风险分析与度量
由于股指期货采用保证金制度、现金交割方式和实行每日无负债结算使得股指期货市场具有风险规模大、涉及面广，放大性、复杂性与可预防性等特征。股指期货的这些特征都主要体现在它的非系统风险上，所以对股指期货非系统风险的发现、分析以...
杨栓军
关键词：股指期货非系统风险风险分析
文献传递
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共1页<1>
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