天津科技大学经济与管理学院金融工程与风险管理研究中心
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 发文基金：国家自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
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- 欧盟碳排放市场价格波动周期特征研究被引量：1
- 2019年
- 随着碳排放权交易形式的应用越来越广泛,碳排放权很可能将逐渐成为企业生产和发展中必然存在的成本要素和资产要素。利用HP滤波法对欧盟主要的碳排放权交易市场中碳排放权交易价格的周期性特征进行了分解和研究。研究结果表明,碳排放权交易价格总体呈现下降趋势,但在每个交易阶段内都存在完整的上升、下降波动周期特征。此外,相关突发政策性变化会影响价格的不规则波动周期的波动方向和周期长度,但是影响程度呈逐渐减弱的趋势,而交易价格中季节性特征影响则越来越显著。
- 李晶晶张国富龚玉霞张慧毅
- 关键词：ICEHP滤波法
- 金融市场隐含相关性文献分析被引量：1
- 2017年
- 在经济全球化与金融市场高度关联的大背景下,相关性风险越来越受到理论界与实务界的关注,尤其是对未来金融市场相关性预测有重要意义的隐含相关性度量值得深入探讨。但目前对有关隐含相关性的各类文献进行全面系统梳理与分析的综述类文章仍很少见,所以力图在这方面进行初步的尝试。首先对国内外文献中的隐含相关性概念的演变发展历程进行梳理,并对隐含相关性指数的设计方法和特性进行综述。之后,就隐含相关性在金融市场中的预测和风险管理等方面的应用成果进行分析总结。最后,在上述研究的基础上对隐含相关性未来的研究方向进行初步探索。
- 韩鹏程杜子平刘永宁
- 关键词：金融市场风险管理
