康乐
- 作品数：2 被引量：9H指数：2
- 供职机构：清华大学信息科学技术学院计算机科学与技术系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术更多>>
- 基于Bi-LSTM的期货市场关联交易行为检测方法被引量：3
- 2022年
- 随着期货市场的不断发展,其交易量屡创新高,但在海量交易的背后,一些交易者利用关联交易行为对市场进行操纵,扰乱了交易秩序,给市场监管和风险控制带来了严峻考验。因此,如何从海量交易中挖掘潜在关联交易行为成为维护期货市场公平交易的重要任务。针对该问题,提出了一种多特征信息融合的双向长短期记忆(Bi-LSTM)网络模型,从原始数据中提取交易时间、交易量、持仓变化、期货品种等多种维度的浅层特征信息,通过Bi-LSTM网络模型从时间序列上向前、向后两个方向的上下文关系学习深层特征,实现关联交易行为检测。针对浅层特征提取提出了一种基于交易行为的多粒度窗口特征提取方法,从日、小时、分钟、秒等级别捕捉账户间交易的关联性,从而解决了原始交易数据维度高、数据量大、关联性弱的问题。模型引入了Dropout策略,缓解了收敛速度慢和过拟合的问题。在郑州商品交易所真实数据上的实验结果表明,与一些传统的分类模型以及RNN和LSTM网络相比,所提方法在分类的准确率和召回率上有明显提升,同时,对特征中各个维度信息的消解实验证明了多特征融合方法和多粒度窗口策略的有效性。另外,抽取了两种期货品种的交易数据进行测试,结果表明所提模型具有良好的泛化能力。
- 张源康乐宫朝辉张志鸿
- 关键词：关联交易行为期货市场
- 随机行走算法研究及其在电源/地线网络瞬态优化中的应用被引量：6
- 2007年
- 实验分析了电源/地线(P/G)网络的随机行走算法,与传统的预优共轭梯度法比较发现,当随机行走求解较少节点时性能较好,但在大规模P/G网络瞬态分析中相对较慢.通过修改随机行走过程进行伴随网络的瞬态分析,提出一种快速计算灵敏度的算法.实验结果表明,该算法计算时间较短,与精确结果误差较小.
- 康乐蔡懿慈洪先龙
- 关键词：瞬态分析灵敏度
