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中国FCI构建及其对通胀的非对称性效应--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的实证分析被引量：6: 2017年; 基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR(BDFA-VAR)模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数(BDFFCI),并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFCI的突出特点是与通胀有很长期限的高相关性,领先通胀1~14个月,是通胀更长期限的先行指标,且其汇率、货币供应量等公因子权重较大,说明中国货币政策是价格和数量综合型的。建议政府机构定期构建中国BDFFCI。; 周德才朱志亮刘琪王婧薇; 关键词：金融状况指数通胀 MS-VAR模型

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刘琪