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郑琳

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：天津财经大学理工学院更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇股市
  • 1篇股市风险
  • 1篇COPULA...
  • 1篇常态

机构

  • 1篇天津财经大学

作者

  • 1篇马薇
  • 1篇张卓群
  • 1篇郑琳

传媒

  • 1篇经济与管理研...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
经济新常态下股市风险相关性测度被引量：5
2016年
论文以连接函数作为工具,对经济新常态下股市风险相关性测度进行了探讨。利用2009—2014年的深证成份指数和香港恒生指数股票指数,对2008年金融危机后两市风险相关性测度进行了深入研究。研究结果表明,BB1 Copula拟合效果最好。深港两市的相关系数为0.325 3,在股市上涨时,上尾相关系数为0.279 4,在股市下跌时,下尾相关系数为0.184 1,两市的上涨联动协同效应要明显大于下跌时。此结论对研究股市的风险特征有一定的应用价值。
马薇张卓群郑琳
关键词：金融风险COPULA函数
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