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排序方式：

金融危机前后C5航线远期运费波动溢出效应比较被引量：6: 2012年; 基于远期运费协议(Forward Freight Agreement,FFA)市场与干散货运输实体市场间的波动溢出关系对正确评价FFA市场的效率及企业是否参与该市场的决策具有重要意义.用AR,VAR和VEC所提取的均值方程残差作为溢出因子代入GARCH和EGARCH波动方程中,以考察C5航线在金融危机前后波动溢出效应的变化.主要的实证结论:该航线的远期和即期存在双向波动溢出;远期对即期的波动溢出在金融危机后获得加强;远期的当期残差在各阶段的溢出强度远远高于滞后一期的残差,说明当天的远期信息深度影响着当天的即期实体市场。; 朱意秋郑文璪; 关键词：波动溢出效应远期运费协议 GARCH

国内外研究远期运费协议市场效率的方法和结论被引量：1: 2011年; 远期运费协议(FFA)属于衍生品家族中比较新的成员。国外学者自20世纪90年代开始对巴拿马船型数个航线的远期运费市场进行价格预测、信息传递和套期保值等市场效率方面的研究,并与其他衍生品市场进行比较。总体而言,FFA尚不具备成熟市场的特质。近5年来,中国学者也对FFA市场效率进行研究,但未与其他衍生品市场进行比较。; 朱意秋郑文璪; 关键词：远期运费协议价格预测信息传递套期保值

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郑文璪