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闫桂芳

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：合肥学院数学与物理系更多>>
发文基金：安徽省高校青年教师科研资助计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 1篇亚式期权
  • 1篇亚式期权定价
  • 1篇回望期权
  • 1篇CEV模型
  • 1篇MARKOV...
  • 1篇波动率

机构

  • 2篇合肥学院
  • 1篇皖西学院

作者

  • 2篇闫桂芳
  • 1篇袁国军

传媒

  • 1篇皖西学院学报
  • 1篇合肥学院学报...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
CEV模型中回望期权的定价研究被引量：4
2008年
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
袁国军闫桂芳
关键词：期权定价回望期权CEV模型
波动率服从Markov链的亚式期权定价
2010年
在亚式期权定价方法中,对常数波动率进行改进,引入服从Markov链的随机波动率,得到该模型下期权价格为各随机状态波动率下价格的加权和.
闫桂芳
关键词：亚式期权MARKOV链波动率期权定价
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共1页<1>
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