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田边

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：武汉科技大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇代数
  • 1篇投资组合
  • 1篇资产
  • 1篇无风险资产
  • 1篇极大代数
  • 1篇风险资产
  • 1篇SAD
  • 1篇M

机构

  • 1篇武汉科技大学

作者

  • 1篇田边
  • 1篇张鹏

传媒

  • 1篇武汉科技大学...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究被引量：1
2014年
针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,该模型的优化为连续型动态规划问题。文中运用自创算法——离散近似迭代法求解,其基本思路为:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文中还证明了该方法的线性收敛性和复杂性,并以一个具体实例比较了两种情况下的最优投资策略。
张鹏田边
关键词：无风险资产极大代数
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共1页<1>
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