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范奎

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇非对称LAP...
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR度量
  • 1篇COPULA

机构

  • 1篇中央财经大学
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇张春晖
  • 1篇李石
  • 1篇范奎

传媒

  • 1篇现代商贸工业

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Copula在投资组合VaR度量中的应用
2009年
利用引入边际非对称Laplace分布的连接函数(Copula)方法度量投资组合的在险价值(Value at Risk,VaR),并使用失败频率检验方法和损失函数评价准则对四种窗宽(50,125,250和500日)下VaR的Monte Carlo模拟结果进行了有效性和精度检验。研究结果表明:采用250天历史数据利用Gumbel Copula度量投资组合VaR时具有较高的有效性和精度,在准确捕捉市场变化的同时又对风险进行了有效的度量和控制。
张春晖李石范奎
关键词：投资组合COPULAVAR非对称LAPLACE分布
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共1页<1>
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