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黄少杰

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：广东商学院数学与计算科学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇人寿
  • 1篇人寿保险
  • 1篇寿险
  • 1篇随机利率
  • 1篇利率
  • 1篇保险
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR分析
  • 1篇CKLS模型

机构

  • 1篇广东商学院

作者

  • 1篇刘家军
  • 1篇黄少杰

传媒

  • 1篇汕头大学学报...

年份

  • 1篇2010
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排序方式：
随机利率下寿险定价风险的VAR分析
2010年
在随机利率下对寿险定价的利率风险进行分析.通过对随机利率模型进行参数估计和假设检验,选择CIR模型为产生模拟利率的基础,推导出基于随机利率的定期寿险毛保费表达式,结合加拿大资产负债方法为产品定价,并利用在险价值(VAR)度量定价的利率风险.
刘家军黄少杰
关键词：CKLS模型VAR人寿保险随机利率
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