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徐坚

作品数：1 被引量：23H指数：1
供职机构：华闻期货经纪有限公司更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇期现套利
  • 1篇现货
  • 1篇现货组合
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇ETF

机构

  • 1篇华中科技大学
  • 1篇华闻期货经纪...

作者

  • 1篇徐坚
  • 1篇张敏

传媒

  • 1篇技术经济与管...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
ETF在股指期货期现套利的现货组合中的应用被引量：23
2007年
在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。
张敏徐坚
关键词：股指期货ETF现货组合
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