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胡斌

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：福州大学管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇极值理论
  • 1篇VAR
  • 1篇EVT
  • 1篇参数估计

机构

  • 1篇福州大学

作者

  • 1篇邹辉文
  • 1篇胡斌

传媒

  • 1篇管理工程学报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
非奇次空间动态极值估计的模型与应用
2012年
传统EVT方法是从静态的角度,研究超额数据的性质。然而,它没有同时考虑极端数据发生的时间所隐含的充分信息。本文首次在国内提出了非奇次空间动态极值理论(ITD-EVT)的概念,克服了EVT的上述缺陷,在极端数据的基础上考虑了时间因素,并引入多个解释变量,使极值分布的是三个参数为时变的,用二维泊松分布过程建立动态空间模型,是文中一大特色。把TD-EVT运用于极端情况下风险值的估计中,对金融风险管理、资产定价等问题有较大的理论和现实意义。
胡斌邹辉文
关键词：参数估计VAR
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共1页<1>
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