王青壮
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：华北电力大学更多>>
- 发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于交替与延迟交替更新过程的随机模糊破产模型研究
- 随着世界金融体系的一体化和我国金融体系的进一步开放,我国的金融业特别是作为中国朝阳产业的保险业正面临着前所未有的冲击。破产风险是保险公司压力测试的一个指标,提高破产风险的测量精度对于保险公司的风险控制、保费率厘定和准备金...
- 王青壮
- 文献传递
- 基于交替更新过程的模糊随机破产模型被引量：1
- 2012年
- 假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为在交替更新过程.当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.
- 高建伟王青壮陈晓婕
- 关键词：最终破产概率
- 基于交替更新过程的随机模糊破产模型
- 2012年
- 构建一个更能刻画保险公司现实运营状况的破产模型,对于保险公司来说具有重要意义。假设索赔额、盈余额和更新过程均是在随机模糊环境下,使得该模型不仅能反映事件的随机性,也能反映决策者的主观性;同时,假设保险公司赔偿时刻滞后与核赔事件发生时刻,建立了交替更新过程。基于以上两点假设,当索赔额和时间间隔均是服从指数分布时,建立了交替更新过程下的随机模糊破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式。
- 高建伟王青壮陈晓婕
- 关键词：最终破产概率
