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郑晓红

作品数：1 被引量：24H指数：1
供职机构：香港科技大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇隐含
  • 1篇隐含期权
  • 1篇商业银行
  • 1篇期权
  • 1篇利率
  • 1篇利率风险
  • 1篇利率风险管理
  • 1篇风险管理
  • 1篇OAS

机构

  • 1篇西安交通大学
  • 1篇香港科技大学

作者

  • 1篇顾敏
  • 1篇樊耘
  • 1篇郑晓红

传媒

  • 1篇科技与管理

年份

  • 1篇2003
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
期权调整利差模型(OAS)在商业银行利率风险管理中的应用被引量：24
2003年
首先,介绍了期权调整利差(OAS)模型及其在商业银行利率风险管理中的应用;然后,对银行的资产和负债进行了OAS分析,并介绍了如何利用基于OAS的利率风险报告;最后,将期权调整利差模型与利率风险管理的传统方法进行了比较。得出结论:OAS模型具有明显的优势,为银行利率风险管理提供了强有力的工具。
樊耘顾敏郑晓红
关键词：利率风险隐含期权
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共1页<1>
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