徐凯
- 作品数：3 被引量：9H指数：1
- 供职机构：哈尔滨工业大学经济与管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 信用风险下基于Black-Scholes的可转换债券定价模型及应用研究被引量：9
- 2006年
- 由于我国可转换债券定价理论没有被充分挖掘,出现了可转换债券的市场定价偏低,收益风险不匹配,忽视信用风险的影响等问题.本文借鉴国外可转换债券定价理论,在B1ack-schoIes模型的基础上,根据我国可转换债券市场的特点,并考虑信用风险的影响,建立了适应我国可转换债券实际情况的模型,并进行了实际验证,取得了良好的效果.模型对我国可转债投资者和发行者具有重大指导意义,而且对我国可转债市场的健康发展具有借鉴意义.
- 张国永田金信徐凯
- 关键词：可转换债券信用风险
- 信用风险下基于Black-Scholes的可转换债券定价模型及应用研究
- 由于我国可转换债券定价理论没有被充分挖掘,出现了可转换债券的市场定价偏低,收益风险不匹配,忽视信用风险的影响等问题。本文借鉴国外可转换债券定价理论,在Black—Scholes模型的基础上,根据我国可转换债券市场的特点,...
- 张国永田金信徐凯
- 关键词：可转换债券信用风险
- 文献传递
- 信用风险下基于Black-Scho1es的可转换债券定价模型及应用研究
- 由于我国可转换债券定价理论没有被充分挖掘,出现了可转换债券的市场定价偏低,收益风险不匹配,忽视信用风险的影响等问题.本文借鉴国外可转换债券定价理论,在Black-Scholes模型的基础上,根据我国可转换债券市场的特点,...
- 张国永田金信徐凯
- 关键词：可转换债券信用风险
- 文献传递
