吕娜
- 作品数：5 被引量：7H指数：2
- 供职机构：廊坊职业技术学院更多>>
- 发文基金：河北省社会科学发展研究课题更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 乡村振兴视角下廊坊市农村金融创新发展模式研究被引量：3
- 2020年
- 发展农村金融作为加快推进农村经济产业化、规模化发展的重要举措,直接关系着乡村振兴战略的实施和农村、农业、农民的发展。基于此,本文以河北省廊坊市为例,对乡村振兴视角下廊坊市农村金融发展的创新路径展开了深入研究。
- 吕娜
- 关键词：农村金融
- 乡村振兴战略背景下河北省农村金融创新体系研究被引量：3
- 2020年
- 本文基于乡村振兴战略背景,分析了河北省金融体系面临困境。针对信息成本、抵押担保以及组织制度等方面存在的问题,分别提出了金融服务应积极利用网络技术、加强产业链建设,实现金融普惠、优化与完善现有金融服务体制、发挥政府作用,促进项目融资等有效路径,以期改革创新河北省现有的金融体系,充分发挥其优势,助力乡村振兴。
- 吕娜
- 关键词：农村金融体系
- 金融市场价格波动模型的建立以及走势预测被引量：1
- 2013年
- 众所周知金融市场存在着不可预测性,这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时每刻都会影响金融市场上高频时间序列的走势。其中最著名的例子就是2008到2009年的金融危机,一些大型的金融投资银行相继倒闭,直接影响到了当年股市的行情。这是因为一旦建立的模型与真实数据之间存在较大的偏差,对价格的预测也会存在很大的失误,最终会导致投资者蒙受巨大的损失甚至血本无归。本文的目的就在于对国外伦敦金融市场FTSE100历史数据进行高频时间序列的特征分析,并在其历史数据的基础上建立相应的ARI MA模型,根据此模型进行样本外预测。除此之外,还会对沪深300价格指数的波动性进行深入的研究,建立相对应的ARIMA-GARCH模型。运用ARIMA-GARCH模型对股票价格的波动性进行预测。
- 高艳英吕娜
- 关键词：ARIMA模型高频时间序列
