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李云霞

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：浙江财经大学数据科学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股市
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇浙江财经大学

作者

  • 1篇李云霞
  • 1篇杨文青

传媒

  • 1篇中国科技经济...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深股市连跌收益率之间的相关性分析--基于Copula函数
2016年
本文以上证指数及深证成指的连跌收益率作为研究对象,以生存分析为视角,基于极大似然准则和Kolmogorov-Smirnov拟合优度检验,选取伽马分布来拟合连跌收益率序列。然后以此作为边缘分布,选取不同的Copula函数来刻画上证指数及深证成指连跌收益率序列之间的相关性结构。最后利用二阶段极大似然估计方法进行参数估计,并基于AIC准则选择最优的Gumbel Copula模型来描述相关性结构。
杨文青李云霞
关键词：COPULA函数
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共1页<1>
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