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陆人杰

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇低价
  • 1篇套利
  • 1篇统计套利
  • 1篇协整关系
  • 1篇交易
  • 1篇交易策略
  • 1篇VECM

机构

  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇杨楠
  • 1篇陆人杰

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于日内高、低价协整关系的统计套利研究被引量：2
2015年
当前,统计套利设计多限制在配对交易上,策略实现过程依赖于配对产品的选择。本文将统计套利思想与金融产品日内高、低价之间的协整关系相结合,探索设计同一产品上的统计套利交易策略。本文使用指数加权估计(EWE)来刻画时变性,并结合向量误差修正模型(VECM)设计了一套交易策略。应用于日内黄金期货合约套利的实证分析结果表明:在适当的阈值下,该交易策略能够实现超过25%的年化收益率,对极端市场行为也有较快的时变反应。
杨楠陆人杰
关键词：统计套利VECM交易策略
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