- 基于干预分析的黄金日交易价格时序模型被引量：2
- 2015年
- 黄金既关乎国家的战略利益,又关乎老百姓的切身利益,研究黄金价格的变化规律具有重要意义.观察2012年10月1日到2013年8月6日黄金的日交易开盘价发现,在4月中旬和6月下旬黄金价格突然大跌,这期间两次外部事件的发生可以为金价下跌作解释.将两次外部事件作为干预变量,对这段时间的黄金日交易价格建立干预时序模型.经分析这两次干预影响不能只用常规的四种基本类型来描述,它们还具有二次函数的形式.引入具有二次函数形式的干预影响,以提高估计和预测的精度.通过对比发现,干预时序模型不仅在拟合过去而且在预测未来黄金价格方面,都比经典的ARIMA模型精确.
- 曹志强李慧
- 关键词：黄金价格干预模型ARIMA模型
- 舰船运动姿态的多维自回归建模被引量：9
- 2003年
- 由于受到诸多随机因素的影响,海上航行舰船的姿态运动呈现复杂的动力系统的特征。可从时域的角度,采用时间序列中多维自回归模型实现对舰船运动姿态的辨识。文章同时给出拟合的真实例子以及它的预报。
- 李慧吴国富齐全跃
- 资源影子价格分析与经营管理决策被引量：25
- 2003年
- 指出线性规划模型中影子价格的由来和它的经济意义 ,阐述了影子价格的两种意义测度单位的不同作用及其在经营管理中的各种应用 。
- 李慧
- 关键词：影子价格线性规划
- 资源影子价格不唯一情况的探讨
- 指出线性规划在最优基不唯一时出现的各种现象,重点讨论引起影子价格不唯一的原因及其后果,影子价格不唯一的性质、判定及应用.
- 李慧
- 关键词：资源影子价格目标函数线性规划
- 文献传递
- IF1407合约的长记忆回归模型与投资策略研究
- 2015年
- 在高频交易中,金融资产价格变化的时间持续期是交易者关注的重点.在以往的文献中,人们一般是用ARFIMA(p,d,q)模型或者ACD模型研究时间持续期.然而,我们在分析股指期货的高频数据时发现,时间持续期不仅与其自身滞后期相关,还与这期间内没有发生价格变化的交易次数和价格变化的具体值有关.因此,本文将ARFIMA(0,d,0)模型与回归模型结合起来,提出了时间持续期与其他因素存在线性关系的新模型,并且时间持续期还具有长记忆特征.我们试图用此模型研究高频交易中价格变化的时间持续期、持续期内没有发生价格变化的交易次数以及价格变化的具体值三者之间的关系.模拟结果表明我们提出的profile-最小二乘法能够较好地估计新模型中的参数.实证部分用我国沪深300股指期货的高频交易数据来说明新模型的应用价值.
- 曹志强李慧童行伟
- 关键词：高频数据长记忆
- 线性规划消耗系数矩阵灵敏度分析的某些探讨被引量：9
- 2004年
- 讨论了线性规划模型中 ,消耗系数矩阵 A中某个基变量或某个约束方程的系数向量变化以及增减约束方程时 ,对最优基、最优解、目标函数值和影子价格的影响 .
- 李慧
- 关键词：矩阵最优解基变量线性规划模型影子价格
- 左截断右删失数据下分位密度估计的重对数律(英文)被引量：1
- 2003年
- 在左截断右删失数据下,我们基于乘积限估计给出了分位密度估计,获得了分位密度估计及其导数的重对数律.
- 周勇李慧
- 关键词：乘积限估计重对数律
- 粮食价格与居民消费价格关系的统计分析——1997.1—2005.4年粮价与物价的实证分析被引量：24
- 2006年
- 通过对粮价与物价的格兰杰检验,给出粮价与物价就统计意义上的因果关系.并考虑到物价和粮价可能存在集群性,对粮价和物价建立误差修正-自回归条件异方差混合模型.
- 吴泰岳李慧张鹏
- 关键词：粮价误差修正模型ARCH模型格兰杰因果检验
- 多测站测量角量误差的最小二乘修正被引量：1
- 2005年
- 在使用光测网对运动目标进行多站定位时,由于受到诸多干扰因素的影响,定位点的测量值并不唯一,从而影响目标定位的精度。提出一种新的迭代初始值-----公垂线中点。为了进一步提高估计精度,结合多站最小二乘交汇定位法对目标定位,并对各测站的测量角量做了残余系统误差的最小二乘修正。最后,还给出一个随机模拟实例以验证所提算法的可行性。
- 李慧刘昭吴国富齐全跃
- 关于加性危险回归模型参数估计的研究
- 该篇论文在计数过程的框架下,主要研究关于含有左截断、右删失数据的三类加性危险回归模型(Additive hazard regression model).对这类模型的研究,以往文章大都采用最小二乘以及在其基础上改进的办法...
- 李慧
- 关键词：删失数据核函数拟合优度检验渐进正态性
- 文献传递
