郑雪峰
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：华侨大学经济与金融学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究被引量：2
- 2012年
- 以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMI-FAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显著,这表明我国股票市场波动率序列具有长记忆性。紧接着,尝试使用SEMIFAR模型对日波动率序列进行建模和预测,结果发现SEMIFAR模型在对数日波动率序列长记忆建模中效果很好。
- 郑雪峰陈铭新
- 关键词：波动率长记忆
- 城市金融发展与经济增长关系的实证研究——以泉州市海西经济区为例被引量：1
- 2012年
- 2009年5月,《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》颁布出台,为加快福建省经济金融发展提供了新的机遇。在此背景下运用实证研究模型结合线性回归分析方法,选取经济总量最大的泉州市为例,以1978-2009年泉州市主要经济指标统计数据资料为样本数据,对泉州城市金融发展与经济增长关系进行了实证研究,为海西经济区的金融发展建言献策。
- 孙葵魏长泽郑雪峰
- 关键词：海西经济区城市金融经济增长
- 基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究被引量：1
- 2012年
- 以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMIFAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先,对长记忆的统计检验进行计量分析,研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显著,这表明我国股票市场波动率序列具有长记忆性。紧接着,尝试使用SEMIFAR模型对日波动率序列进行建模和预测,结果发现SEMIFAR模型在对数日波动率序列长记忆建模中效果很好。
- 吴娟郑雪峰
- 关键词：波动率长记忆
