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姚宝鑫

作品数：4 被引量：1H指数：1
供职机构：天津科技大学经济与管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 3篇套期
  • 3篇套期保值
  • 2篇期货
  • 2篇最小方差
  • 2篇密度估计
  • 2篇核密度估计
  • 2篇COPULA
  • 1篇多品种
  • 1篇预警
  • 1篇预警研究
  • 1篇上市公司
  • 1篇上市公司财务
  • 1篇时变相关
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇套期保值模型
  • 1篇期货套期
  • 1篇期货套期保值
  • 1篇期货组合
  • 1篇向量
  • 1篇蒙特卡罗模拟

机构

  • 4篇天津科技大学

作者

  • 4篇姚宝鑫
  • 3篇杜子平

传媒

  • 2篇统计与决策
  • 1篇财会通讯（中...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 2篇2012
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
非线性套期保值比率模型研究被引量：1
2014年
文章提出时变相关Copula理论来解决动态套期保值比率的的计算方法和原理,通过建立最小方差套期保值模型,利用时变Copula的动态相关系数和蒙特卡罗模拟出未来期货和现货收益率的情况,代替现有的历史数据来计算风险,同时用核密度非参数估计方法来估计期货和现货的边际分布,并得到期货和现货的预测标准差,进而得到套期保值的动态套期保值比率。
姚宝鑫杜子平
关键词：核密度估计最小方差套期保值蒙特卡罗模拟
基于因子分析与有序支持向量回归模型的上市公司财务预警研究
2012年
一、因子分析基本模型及指标确定 本文研究所用的数据来自天津37家上市公司2009年和2010年的财务数据。用到分析软件分别为SPSSl7．0、matlab7．1软件。（一）因子分析基本模型因子分析正是基于信息损失最小化而提出的一种非常有效的方法。它把众多的指标综合成几个为数较少的指标，这些指标即因子指标。其基本模型如下：
杜子平姚宝鑫
关键词：上市公司财务预警向量
多品种期货组合的套期保值模型
2012年
文者针对多品种套期保值出现的期货和现货以及期货和期货之间的相依关系,提出藤结构Copula——GARCH理论模型。藤结构Copula分解方法很好的解决了两两资产之间的相关关系。通过对模型的实证分析,证明了该模型的有效性和可行性。
姚宝鑫杜子平
关键词：GARCH模型最小方差
基于Copula理论的期货套期保值研究
随着金融市场的发展和金融理论的创新，套期保值理论也在不断的深化发展，给广大投资者提供更好的套期保值金融工具。套期保值模型理论的核心内容是套期保值比率值的计算，通过套期保值比率来确定期货对现货的保值份额，达到规避现货价格波...
姚宝鑫
关键词：期货套期保值COPULA理论蒙特卡洛模拟核密度估计
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