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凌云

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：深圳证券信息有限公司更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇类信息
  • 1篇分类信息
  • 1篇高频数据
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇华中科技大学
  • 1篇深圳证券信息...

作者

  • 1篇凌士勤
  • 1篇杨波
  • 1篇凌云
  • 1篇袁开洪

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于高频数据的分类信息混合分布GARCH模型研究被引量：7
2005年
本文提出了基于高频数据的分类信息混合分布GARcH模型,以上证 指数的五分钟高频数据作为研究对象,引入修正的混合分布(MMM)模型,将去 除了趋势性和序列相关性的不同性质的对数交易量分解为进入市场的正的随机信息 流和负的随机信息流两部分,作为分类信息流代理,加入GARCH模型的方差方程 中,考察好消息、坏消息对上证指数波动性的影响。
凌士勤杨波袁开洪凌云
关键词：高频数据分类信息GARCH
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