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刘成立

作品数：3 被引量：4H指数：1
供职机构：南京大学工程管理学院更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 2篇期货
  • 2篇价格发现
  • 2篇股指
  • 2篇股指期货
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇期货市场
  • 1篇协整关系
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇价格发现功能
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股指期货市场
  • 1篇风险分析
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 2篇宁波大学
  • 1篇南京大学

作者

  • 2篇王朝晖
  • 2篇刘成立
  • 1篇郑蓉

传媒

  • 1篇价格月刊
  • 1篇2013年“...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
我国股指期货市场与股票市场的价格发现与波动溢出效应研究
建立VECM-DCC-VARMA-GARCH模型，以日内5分钟交易数据分析沪深300股指期货上市初期的期现动态相关性、信息传导关系与风险传递效应，研究认为我国股指期货上市后总体运行平稳、效率较高.具体表现为：沪深300指...
王朝晖刘成立李心丹
关键词：股票市场波动溢出效应风险分析
文献传递
沪深300股指期货价格发现功能实证研究被引量：4
2010年
我国股指期货已于2010年4月16日正式挂牌交易,股指期货是否具有价格发现功能为投资者所关注。利用单位根检验、协整检验、向量误差修正模型与Granger因果关系探讨沪深300股指期货与现货市场之间的关联性,研究结果表明:股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系;期货市场?的信息传递速度快于现货市场;在交割月前,股指期货和现货相互引导,进入期货合约交割月后,只存在期货引导现货。
刘成立王朝晖郑蓉
关键词：股指期货价格发现协整关系
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