魏正元
- 作品数：24 被引量：106H指数：6
- 供职机构：重庆理工大学更多>>
- 发文基金：重庆市教育委员会科学技术研究项目重庆市自然科学基金重庆市高等教育教学改革研究项目更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 上证380高频指数数据已实现GARCH(1,2)模型的风险测量被引量：5
- 2015年
- 针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性,建立了偏t误差分布假设下的R-GARCH(1,2)模型,对上证380指数5 min频率的高频数据进行了Va R预测,并与经典的正态分布和t分布误差假设下的R-GARCH(1,2)模型的预测精度进行了对比分析。结果表明,误差项服从偏t分布的R-GARCH(1,2)模型能够有效识别上证380指数收益率序列的分布特征,并且能够精确地测量其收益风险。
- 魏正元张鑫赵瑜
- 关键词：高频金融数据VAR偏T分布
- 多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价被引量：9
- 2011年
- 本文对期权的标的资产价格和合约空头方的资产-债务比(Assets-to-Liabilities)引入有多个跳风险源的跳-扩散过程(Jump-Diffusion Process)进行建模.用几何Brown运动描述其常态连续运动的情形,用多个不同强度的Poisson过程描述遭受各种新信息或稀有偶发事件所触发的各种跳发生的记数过程,用多个不同的对数正态随机变量描述各种跳所对应的跳幅度,并假定跳风险是可分散的.在模型限定下,我们应用It引理和等价鞅测度变换,导出了公司价值型信用风险欧式期权一般化的封闭形式的解析定价公式,推广了经典的结构信用风险期权定价以及状态变量带单跳的跳-扩散情形,同时也从定量的角度完善了Zhou(2001)和Lobo(1999)的工作.
- 魏正元高红霞
- 关键词：信用风险期权定价
- 金融数学课程与现代信息技术深度融合研究
- 2025年
- 教育的发展离不开教育信息化的支持,应用现代信息技术可以有效推动大学教育信息化、社会化和现代化发展,促进金融数学课程教学水平和质量提升。文章首先分析了金融数学课程与现代信息技术融合的现状,然后阐述了在金融数字课程中融入现代信息技术的路径,接着论述了金融数学课程中数据的处理与技术适配性,最后简述了现代信息技术如大数据、人工智能、区块链等在教学中应用的教学案例。研究发现,这种融合不仅提升了学生的学习兴趣与参与度,而且显著提高了他们解决实际金融难题的能力,为金融行业培养更具竞争力的专业性人才。同时,也为金融数学课程的改革与创新提供了有利的借鉴,对推动金融教育现代化有着重要意义。
- 李雪波黄芸霈陈姣魏正元
- 关键词：现代信息技术教育现代化
- 高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1
- 2014年
- 基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败率检验。结果发现:国内两大金融市场并无明显差异;历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计;极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。
- 魏正元霍艳李文
- 关键词：历史模拟法蒙特卡洛模拟法极值理论
- 利用Lebesgue-Stieljes积分证明Jordan公式
- 2005年
- 利用Lebesgue-Stieljes积分,结合示性函数的有关性质证明了著名的Jordan公式和测度上下极限不等式.
- 魏正元
- 关键词：示性函数JORDAN不等式下极限
- 基于遗传优化的PCA-SVM控制图模式识别被引量：5
- 2012年
- 针对SVM和PCA-SVM进行质量控制图模式识别时泛化能力不足和识别精度不高的问题,提出一种基于遗传优化的PCA-SVM控制图模式识别方法。该方法的基本思想是首先基于特征子空间降维方法,运用PCA算法对原始特征样本进行主元分析,有效降低原始特征样本维数并突出聚类,提取各模式之间的主元特征;然后把此特征看成遗传算法中一组染色体,对支持向量机分类器核参数和惩罚因子进行二进制编码,通过对随机产生的一组染色体进行模式识别,并将此识别率作为遗传算法的适应度函数,通过选择、交叉和变异操作,对其参数进行自适应寻优;最后用优化的支持向量机分类器进行控制图模式识别。通过仿真进行验证,结果显示基于遗传优化的PCA-SVM分类器模型的控制图模式泛化能力强、识别精度高,可适用于生产现场质量控制。
- 李太福胡胜魏正元韩亚军
- 关键词：控制图模式识别主元分析支持向量机
- 借助Gamma函数和Beta函数快速积分
- 2016年
- 基于Gamma函数、Beta函数及其恒等式,对大学数学教学内容中的Poisson积分公式、Wallis积分公式、正态随机变量的高阶矩等问题给出了另一种快捷解答。
- 魏正元郑小洋苏翃
- 关键词：GAMMA函数BETA函数大学数学
- 数学与统计学类课程教学中先修课程的影响和处理方法探讨被引量：1
- 2012年
- 随着数学与统计类专业的开设,数学与统计学类课程也就更频繁的出现在课堂教学中。而数学与统计学类课程的连贯性强的特点,使得我们在上专业课时需要先修课程的很多知识,而在大众教育的环境下,地方高等院校学生对于先修课程的遗忘程度严重性直接影响了课程教学的效果。本文对这种影响进行分析,结合教学中的实际情况给出了一些处理方法。
- 高红霞魏正元苏理云叶志勇
- 关键词：先修课程课程教学大众教育
- 关于随机阶的几个结果
- 2010年
- 在较弱条件下,对独立随机变量序列的极大值序列,给出了几个关于随机阶的结果.
- 魏正元高红霞邹婷
- 快速傅里叶变换(FFT)教学改革的探索与实践
- 2025年
- 快速傅里叶变换因其高效的计算特性成为数字信号处理的核心工具,但其数学推导与时–频转换机理的高度抽象常给课堂教学带来障碍。为解决这一难点,本文在系统梳理傅里叶级数及连续、离散傅里叶变换理论体系的基础上,以实测风速波动信号为例,设计并实现逐阶频率叠加的可视化教学方案,有助于学习者直观把握各频率分量的物理意义与信号重建机理。
- 李雪波陈姣黄芸霈魏正元
- 关键词：快速傅里叶变换教学方法
