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曹高文

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇寿险
  • 1篇鞅测度
  • 1篇分红
  • 1篇分红保险
  • 1篇分红寿险
  • 1篇保险
  • 1篇LEVY过程
  • 1篇不完备市场

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇何春雄
  • 1篇曹高文
  • 1篇方卫东

传媒

  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不完备市场下分红保险的指数效用定价
2008年
分红保险属于保险公司的债务,由于其在设计过程中自带的期权性质将影响保险公司的利润和偿付能力,对它的定价不容忽视。在假定保单持有人的投资组合中,股票价格服从跳跃-扩散过程并假定保单持有人是风险厌恶型,其效用函数为指数函数,运用等价鞅测度的理论,建立了计算保单价值的MEMM模型并给出了相应的定价公式。
方卫东曹高文何春雄
关键词：分红寿险不完备市场LEVY过程等价鞅测度
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