郭仁斌
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
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- 贝叶斯推断与资产组合有效性
- 该文首次将贝叶斯推断引人中国资本市场的实证检验,获得了一些有意义的结果.用资产组合p 与有效资产组合的最大相关系数ρ作为度量资产、组合p均值一方差有效性的指标,本文提出了一个检验资产组合p均值一方差有效性的一般方法.应用...
- 郭仁斌
- 关键词：贝叶斯推断资本市场
- 文献传递
- 资产组合有效性检验的文献综述
- 2002年
- 评述了应用经典统计学和贝叶斯推断检验资产组合均值方差有效性的文献,提出了这些方法在我国应用-的可能性。
- 郭仁斌张国强潘剑虹
- 关键词：资产组合实证检验贝叶斯推断
- 贝叶斯推断与资产组合有效性检验被引量：1
- 2004年
- 本文认为,资产组合P的均值-方差有效性能够通过有效性指标ρ的后验分布获得。根据贝叶斯法则,我们选取上证综合指数为样本获得了ρ的后验分布。研究结论表明,如果资产组合集中包含有无风险资产,当先验信仰以标准无信息先验(标准扩散先验)的形式出现时,上证综合指数缺乏有效性,表明资产组合集中加入无风险资产将降低资产组合的均值-方差有效性,这与理论推导结果是一致的。
- 王永海郭仁斌
- 关键词：贝叶斯推断资产组合
