郭丽娜
- 作品数：4 被引量：14H指数：2
- 供职机构：南京财经大学应用数学学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏高校优势学科建设工程项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 大宗商品期货市场收益率的多重分形分析被引量：3
- 2013年
- 运用改进的多重分形消除趋势波动分析法,对大宗商品期货市场中大豆及铝两种期货合约的对数收益率序列进行多重分形分析,并结合多重分形谱方法,对它们的多重分形强度进行比较。实证研究表明,这两种合约的对数收益率序列均具有明显的多重分形特征,且大豆期货序列的多重分形强度更大。证实了大宗商品市场的多重分形性是由序列的波动相关性及厚尾概率分布两个因素共同引起的。对于大豆和铝的对数收益率序列,序列的波动相关性是形成多重分形性的主要原因。此外,研究还发现,虽然买入大豆期货合约的风险较铝的风险更大,但获利的机会也更大。
- 郭丽娜王宏勇
- 关键词：期货市场多重分形谱
- 基因识别中信噪比与功率谱的快速计算公式及算法实现
- 2013年
- DNA序列信号频谱3-周期性是一个被广泛用于区分编码区和非编码区的重要特征,根据核苷酸中3个密码子位置的不均衡性,给出了功率谱与信噪比的快速计算公式.研究发现快速计算公式有助于基因识别的实现,为探测内含子、外显子提供了一个快速高效的方法.
- 郭丽娜郭俊峰
- 关键词：信噪比功率谱基因识别外显子内含子
- 基于OSW-MF-DFA的外汇市场多重分形性研究
- 2013年
- 运用改进的多重分形消除趋势波动分析法,对三种外汇品种的日对数收益率序列进行多重分形分析,对它们的多重分形强度进行比较。实证研究表明,三种外汇品种的日对数收益率序列均具有明显的多重分形特征,且美元兑英镑序列的多重分形强度最大。此外,研究还发现,虽然买入美元兑英镑外汇的风险较另两种外汇的风险更大,但获利的机会也更大。
- 郭丽娜
- 关键词：外汇市场
- 国际黄金期价与美元指数交互关系的多重分形分析被引量：11
- 2015年
- 由于美元是国际黄金市场的主要标价货币,其币值的变化与国际金价的波动密切相关。本文利用多重分形分析法研究纽约商品交易所黄金期货价格数据与美元指数之间的交互相关性及两者的内部结构特征,并使用分形特征统计量度量市场风险大小。结果表明,虽然黄金期价和美元指数的收益率序列之间存在长期的负相关关系,但这种负相关关系是非线性动态变化的,具有多重分形特征,多重分形强度是时变性的,意味着市场风险大小随时间的不同而改变。
- 王宏勇郭丽娜
- 关键词：黄金期货价格
