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曹慧红

作品数：6 被引量：20H指数：3
供职机构：南昌大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 6篇经济管理

主题

  • 5篇股票
  • 5篇股票市场
  • 5篇股指
  • 5篇股指收益
  • 4篇中国股票
  • 4篇中国股票市场
  • 3篇波动性
  • 2篇集群
  • 2篇价格行为
  • 2篇EGARCH...
  • 2篇GED分布
  • 2篇波动集群性
  • 1篇收益率
  • 1篇粮油
  • 1篇粮油市场
  • 1篇价格波动
  • 1篇价格指数
  • 1篇股指收益率
  • 1篇广义误差分布
  • 1篇ARCH族模...

机构

  • 6篇南昌大学
  • 2篇上海交通大学

作者

  • 6篇曹慧红
  • 4篇何宜庆
  • 2篇侯建荣

传媒

  • 2篇统计与决策
  • 1篇南昌大学学报...
  • 1篇科技广场

年份

  • 2篇2006
  • 4篇2005
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
中国股票市场的EGARCH模型分析研究被引量：1
2005年
本文运用EGARCH模型对我国沪深两市股指收益率的波动情况进行了比较分析,实证结果表明,上海股票市场和深圳股票市场的收益率分布都呈现出了高峰厚尾性和波动集群性以及非对称性,但是,尽管两市处于同一政策环境下,波动性还是存在一定的差异。
曹慧红何宜庆
关键词：股指收益波动性EGARCH模型
中国股票市场价格行为研究——关于收益及其波动特点实证分析
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中国作为处于发展初期的新兴市场，仍存在许多问题，导致中国股票市场波动性极大，投机气氛极浓，无疑加...
曹慧红
关键词：价格行为股指收益波动集群性GED分布股票市场
文献传递
我国粮油市场价格指数波动特性的对比分析被引量：3
2005年
本文利用AR C H族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在A R C H现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好消息的影响大于坏消息的影响。
何宜庆侯建荣曹慧红
关键词：波动性ARCH族模型
中国股票市场波动性分析研究被引量：3
2005年
采用了新信息过程服从广义误差分布(Generalized Error D istribution)的ARMA-EGARCH-M模型对中国沪深两市的波动情况进行了分析研究,以捕捉沪深两市股指收益率分布的尖峰厚尾性、波动集群性以及非对称性,实证研究表明,相对新信息过程服从正态分布的GARCH类模型,广义误差分布的假定能够更好得捕捉中国股票市场波动特征,并在实证结果的基础上分析了造成这些波动特点的若干原因.
曹慧红何宜庆
关键词：股指收益波动性EGARCH模型广义误差分布
我国沪深两市股指收益率的EGARCH效应分析被引量：13
2005年
何宜庆曹慧红侯建荣
关键词：股票市场股指收益率价格波动
中国股票市场价格行为研究
随着中国市场规模的不断增大和经济功能的不断增强，股票市场在中国的经济生活中扮演越来越重要的角色。但是，同国外成熟的市场相比，中国作为处于发展初期的新兴市场，仍存在许多问题，导致中国股票市场波动性极大，投机气氛极浓，无疑加...
曹慧红
关键词：价格行为股指收益波动集群性GARCH模型GED分布
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