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梁晨

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇期货
  • 1篇交易
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇和算

机构

  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇梁晨
  • 1篇魏平

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股指期货冲击成本测算与实证研究被引量：5
2013年
本文首先对国外测算冲击成本常用的一种方法基于中国市场的实际进行了改进,并将其运用到沪深300股指期货合约中,对永久冲击成本和暂时冲击成本分别建模并运用高频交易数据加以测算模拟和实证分析,对线性和非线性两种形式的冲击函数模拟了投资者冲击成本最小的交易策略。本文的结论可直接用于投资者交易冲击成本估算、以及程序化和算法交易研究中的冲击成本模型输入。从模拟结果来看,中国市场的冲击成本显著高于更加发达成熟的美国市场,侧面显示了中国市场的流动性和有效性要弱于美国市场。
魏平梁晨
关键词：股指期货
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