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王菲

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：华南理工大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇股市
  • 1篇风险分析
  • 1篇CVAR
  • 1篇EGARCH
  • 1篇EGARCH...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇王菲
  • 1篇方卫东

传媒

  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于EGARCH-CVaR的我国股市风险分析被引量：3
2011年
根据我国股票市场收益的基本特征,对上证180指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型。通过计算三种不同分布下的CVaR值,对股市风险进行分析。并将EGARCH模型的CVaR值与GARCH模型的CVaR值进行比较。结果表明,基于广义误差分布的EGARCH模型(EGARCH-GED)能更好地刻画我国股市的市场风险。
王菲方卫东
关键词：CVAREGARCH模型GARCH模型
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