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王冬梅

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇上证综合指数
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR计算
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇西安财经学院
  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇魏捷
  • 1篇王冬梅
  • 1篇李威

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH模型的上证综合指数VaR计算被引量：8
2010年
文章针对用参数法计算VaR时所存在的局限性,探讨了用GARCH模型计算VaR的新方法。并以我国上证综合指数为例,说明新方法计算VaR的基本思路以及对计算出的每日VaR如何进行事后检验。
魏捷王冬梅李威
关键词：金融风险VARGARCH模型
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共1页<1>
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