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李青

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：郑州大学管理工程学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇贷款支持
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇抵押贷款支持...
  • 1篇证券
  • 1篇收益率
  • 1篇期权
  • 1篇期权调整利差
  • 1篇住房
  • 1篇住房抵押
  • 1篇住房抵押贷款
  • 1篇住房抵押贷款...
  • 1篇资本
  • 1篇资本收益
  • 1篇资本收益率
  • 1篇利差
  • 1篇风险调整资本...
  • 1篇HJM模型

机构

  • 1篇郑州大学

作者

  • 1篇李青
  • 1篇段世霞

传媒

  • 1篇财会月刊（中...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于风险调整资本收益率的MBS定价
2013年
传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正。同时,运用具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型,结合经典的Schwartz-Torous提前还款模型,基于改进的期权调整利差定价法对MBS定价进行研究,初步建立起商业银行风险收益视角下的MBS定价模型。
段世霞李青
关键词：住房抵押贷款支持证券风险调整资本收益率期权调整利差
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