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李江

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
发文基金：上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：哲学宗教经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇哲学宗教

主题

  • 1篇实物期权
  • 1篇期权
  • 1篇期权估价
  • 1篇奇异期权
  • 1篇蒙特卡罗
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇供应链

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇霍佳震
  • 1篇李江
  • 1篇薛奕达

传媒

  • 1篇上海管理科学

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
供应链延迟战略价值定量分析——蒙特卡罗下的奇异期权估价
2008年
对延迟战略建立两阶段决策模型,分半成品有无残值两种情况,从实物期权的视角运用金融学中期权定价理论对延迟战略的期权价值进行分析。将生产商传统生产方式下的收益类比为购买标的证券的收益,采用延迟战略的收益类比为标的于该证券的期权收益,并假设产品价格随机游走。通过分析发现延迟战略的收益相当于奇异期权的回报。并且半成品没有残值是存在残值的特殊情况。进一步运用蒙特卡罗模拟方法定量地对延迟战略的期权价值进行参数分析和成本—收益分析。文章将动态的风险管理和对灵活性价值的度量引入决策过程,研究结论能给延迟战略投资决策提供借鉴。
李江薛奕达霍佳震
关键词：供应链实物期权奇异期权蒙特卡罗模拟
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