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许世刚

作品数：5 被引量：31H指数：3
供职机构：南京大学商学院更多>>
发文基金：江苏省教育厅指导性计划项目更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇CARLO方...
  • 2篇MONTE
  • 1篇实物期权
  • 1篇实物期权方法
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合管理
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权方法
  • 1篇组合管理
  • 1篇项目投资决策
  • 1篇函数
  • 1篇函数应用
  • 1篇B股
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇不确定环境
  • 1篇不确定性

机构

  • 3篇南京大学
  • 2篇河海大学

作者

  • 3篇许世刚
  • 2篇刘国光
  • 1篇茅宁

传媒

  • 1篇淮阴师范学院...
  • 1篇淮海工学院学...
  • 1篇集美大学学报...

年份

  • 3篇2004
共 5 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
不确定环境下项目投资决策的实物期权方法被引量：9
2004年
实物期权方法是投资决策理论的一场革命。本文阐述了项目与实物期权、实物期权与不确定环境下管理的关系,对实物期权的特性和定价问题进行了探讨,指出实物期权的适用性;综述实物期权的理论与应用研究进展,并对研究现状和进一步的研究方向进行了评述与展望。
许世刚茅宁
关键词：实物期权不确定性期权定价
基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析被引量：14
2004年
运用Copula函数代替相关系数表示风险因子之间的依存关系,进而从风险因子依存性角度探讨投资组合风险值(VaR)的计算。采用最大似然估计方法对Copula函数参数进行估计,通过MonteCarlo似然估计投资组合收益风险值。结果表明,基于Copula方法估计的投资组合风险值比方差协方差方法估计的投资组合风险值更接近实际数据。
刘国光许世刚
关键词：COPULAMONTECARLO方法
投资组合管理中连接函数应用被引量：8
2004年
运用Copula函数代替相关系数表示风险因子之间的依存关系,从风险因子依存性角度探讨投资组合风险值(VaR)计算。采用最大似然估计方法对Copula函数参数进行估计,通过MonteCarlo似然估计投资组合收益风险值,结果表明基于Copula方法估计的投资组合风险值比方差协方差方法估计的投资组合风险值更接近实际数据。
刘国光许世刚
关键词：MONTECARLO方法
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