夏路
- 作品数：3 被引量：12H指数：2
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 风险分配与风险预算管理被引量：2
- 2009年
- 本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并证明风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数.最后我们给出不同风险分配函数之间的联系.
- 程兵姜铁军夏路
- 关键词：风险预算
- 操作风险本质及相应风险管理技术的研究
- 本文主要研究了操作风险的本质以及相应的风险管理技术。虽然近年来操作风险受到越来越多的关注，但前人更为关注操作风险的外在表现，而忽略了对操作风险本质的研究。这导致操作风险研究领域存在着较多的争议。本文从操作的本质出发，分析...
- 夏路
- 关键词：操作风险
- 风险管理中的风险分配问题被引量：10
- 2008年
- 为了进一步明晰风险管理实践中选择风险分配函数的问题,通过引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,并在此基础上讨论了风险分配应该满足的原则,继而证明并比较了标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并得到如下结论:1)风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数;2)在标准差风险度量下,协方差风险分配函数是可行的风险分配函数;3)在标准差风险度量下,相对风险分配函数不是可行的风险分配函数;4)在一定条件下,风险分配函数之间具有等价性.
- 夏路魏先华姜铁军程兵
- 关键词：风险预算
