倪虎波
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
- 供职机构：山东科技大学信息科学与工程学院更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型
- 2009年
- 文章在广义复合风险模型的基础上,提出了带延迟双险种广义复合风险模型;并通过构造辅助模型,利用鞅的方法,得到了该模型的最终破产概率的表达式。
- 倪虎波赵明清
- 关键词：破产概率
- 几类风险模型破产问题研究
- 破产问题是风险理论研究的重要内容。本文考虑了现实因素的影响，对经典风险模型进行了推广，建立了两类新的风险模型并用鞅方法对其进行了研究。 （1）在普通更新风险模型的基础上，考虑保险公司随着业务的不断发展，持续推出新险种的...
- 倪虎波
- 关键词：破产问题鞅理论
- 我国带红利认股权证定价模型的研究
- 2008年
- 在2005年证监会实行股权分置改革之后,权证重新出现在我国证券市场上.怎样合理地给权证定价就成为一个关键问题.本文通过对传统Black-Scholes期权定价公式的局部调整与修改,充分考虑了稀释效应和发放红利等因素,创造性地推导出不支付红利具有稀释效应的欧式认股权证定价模型,从而推导出带红利具有稀释效应的欧式认股权证定价模型.
- 滕翔倪虎波
- 关键词：认股权证红利
- 可变利率下的两全保险
- 2008年
- 两全保险是寿险中的一个重要险种,在传统精算学的基础上,以变利率为背景,对当前经常使用的常数利率下的两全保险模型进行改进.将原有的常利率下的两全保险模型推广到可变利率的情况,并给出了此情况下的纯保费的计算方法.这样计算得到的各项数据将更加贴近实际,而对于保险公司的各项实务具有参考价值.
- 倪虎波张秀萍
- 关键词：可变利率两全保险纯保费
