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陈雷

作品数：1 被引量：100H指数：1
供职机构：吉林大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇溢价
  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇收益率
  • 1篇沪深股市
  • 1篇沪深股市收益...
  • 1篇股市
  • 1篇股市收益
  • 1篇股市收益率
  • 1篇风险溢价
  • 1篇GARCH-...
  • 1篇GRANGE...
  • 1篇GRANGE...
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇吉林大学

作者

  • 1篇陈雷
  • 1篇刘艳武
  • 1篇陈守东

传媒

  • 1篇金融研究

年份

  • 1篇2003
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国沪深股市收益率及波动性相关分析被引量：100
2003年
沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率和波动性之间具有相互作用和影响。本文运用Granger因果检验及GARCH -M模型对两市的相关性进行分析和检验 ,结果表明沪深股市收益率之间存在较强相关性并且都存在显著的风险溢价 ,波动性则表现出非对称的溢出效应。
陈守东陈雷刘艳武
关键词：收益率波动性GRANGER因果检验GARCH-M模型风险溢价
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共1页<1>
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