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郭蕾

作品数：3 被引量：9H指数：1
供职机构：重庆大学更多>>
发文基金：重庆市自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇学位论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 2篇银行
  • 2篇银行操作
  • 2篇银行操作风险
  • 2篇商业银行
  • 2篇商业银行操作...
  • 2篇POT模型
  • 2篇操作风险
  • 1篇信度理论
  • 1篇压缩感知
  • 1篇图像
  • 1篇图像压缩
  • 1篇图像压缩编码
  • 1篇资本
  • 1篇资本结构
  • 1篇外部数据
  • 1篇小波
  • 1篇小波变换
  • 1篇小波变换编码
  • 1篇矩阵
  • 1篇极值理论

机构

  • 3篇重庆大学

作者

  • 3篇郭蕾
  • 1篇陆静

传媒

  • 1篇山西财经大学...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
结合压缩感知的分形编码研究
随着信息科技的蓬勃发展，人们通过各种方式接收信息。数字图像是最主要的形式之一，但是原始图像中庞大的冗余度，使图像在传输和存储过程中造成了巨大的资源浪费。因此，图像压缩技术具有重要的研究意义和使用价值。半个多世纪以来，图像...
郭蕾
关键词：压缩感知小波变换编码测量矩阵图像压缩编码
商业银行操作风险计量与管理相关问题研究
在各种因素的影响下，商业银行业面临着日益严重的操作风险，这就对银行业操作风险计量的可靠性也提出了更高的要求，但操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金...
郭蕾
关键词：商业银行操作风险POT模型资本结构
商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型被引量：9
2012年
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据,对中国商业银行业1990～2010年的操作风险资本进行实证分析,估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金,并对计量结果进行了比较分析,有效解决了操作风险内外部数据混合问题,可以为商业银行和监管部门测算风险资本提供参考。
陆静郭蕾
关键词：操作风险信度理论POT模型外部数据
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