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梁歌春

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：同济大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇违约
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇任学敏
  • 1篇梁歌春

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Copula理论在信用风险研究中的应用被引量：3
2011年
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,本文给出了不同于Lando(1998)的求解和证明方法,而这种方法不需要在现在就知道将来的信息.
梁歌春任学敏
关键词：信用风险违约相关性COPULA
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共1页<1>
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