李基梅
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
- 供职机构：山东科技大学信息科学与工程学院更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 业务端编程模式与现行服务组合模式的对比分析
- 概述了业务端编程模式和现行服务组合模式的理论体系,并进行了对比分析,最后提出了业务端编程的参数类型匹配方法。
- 亓开元李基梅
- 关键词：业务端编程
- 文献传递
- 我国商业银行信用风险量化管理应用研究
- 信用风险是商业银行在经营活动过程中面临的主要风险之一，加强信用风险管理对商业银行十分重要。随着中国金融业的全面对外开放以及巴赛尔新资本协议的实施，商业银行必须加强应对市场竞争的能力，开发适用的信用风险管理技术，完善风险管...
- 李基梅
- 关键词：商业银行信用风险KMV模型
- 我国权证市场创设制度分析——以南航JTP1为例被引量：2
- 2009年
- 南航JTP1是我国权证市场现行的唯一一支被创设的认沽权证,也是人们对创设制度问题的争论焦点.通过实证计算南航JTP1的权证理论价格以及对比其创设前后理论价格与实际价格的偏离,综合分析了我国权证创设制度的起因和作用,并对目前创设制度存在的问题进行了讨论,从而得出南航天量创设的原因.
- 滕翔王向荣李基梅
- 关键词：创设B-S公式历史波动率权证定价
- VaR-GARCH模型在我国股指期货风险管理中的应用被引量：6
- 2009年
- 国内外预测股指期货合约的市场风险基本以VaR风险评估为主流,计算VaR的核心与关键是估计波动性参数.由于金融资产价格涨跌率时间序列具有波动聚集效应、厚尾效应及时变方差效应,故采用对波动性估计具有精度、准确度和可信度较高的GARCH模型.基于这一点,构建了VaR-GARCH模型,并以恒生股指期货指数做了实证分析,结果表明VaR-GARCH模型可以很好地控制和预测香港恒生指数的股指期货风险.
- 李基梅刘青青
- 关键词：股指期货风险管理VAR-GARCH模型
