傅安里
- 作品数：7 被引量：46H指数：3
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- 基金投资风格形成的金融学解析
- 2009年
- 投资风格是基金研究的重要领域之一,其广泛运用于基金的风格判别和业绩评价中。已有的研究很少涉及投资风格形成和发展的理论溯源,文章从现代金融学出发,分别以有效市场理论和行为金融理论两个不同的视角对投资风格形成的理论基础进行了系统的分析。研究表明,市场有效性是决定基金基础投资风格的重要因素,而投资者主体行为将影响基金投资风格的调整过程。
- 傅安里雷文龙
- 关键词：基金金融学
- 证券投资基金波动择时能力研究被引量：13
- 2005年
- 众所周知,在已有的关于择时能力研究中没有发现证券投资基金具有显著的择时能力。然而通过改进Busse的波动择时模型,从波动时变的角度对我国证券投资基金的择时能力进行实证研究,发现中国证券投资基金具有显著的波动择时能力;并且这种现象在开放式基金中更为明显。此外,通过在波动择时研究中引入传统择时因素的影响,我们发现其所得结果要优于Busse波动择时模型。
- 傅安里马超群杨晓光
- 关键词：基金
- 证券投资基金投资风格和投资风格变异研究
- 基金投资风格是现代基金绩效评价研究的核心内容之一。主要研究基金在既定期限内的资产配置情况,是基金投资策略或投资目标的体现。由于投资风格分析的非线性约束条件,已有的投资风格研究模型并没有对估计参数进行统计检验；另外,在风格...
- 傅安里
- 关键词：基金卡尔曼滤波
- 文献传递
- 中国投资基金波动择时能力的实证研究被引量：30
- 2005年
- 投资基金的择时能力是基金绩效评价的核心内容。本文通过引入收益择时因子改进了Busse的波动择时模型,并以此为工具从波动时变性的角度对我国证券投资基金的择时能力进行了实证研究。实证结果表明,不仅中国证券投资基金具有较为显著的波动择时能力,开放式基金的波动择时能力强于封闭式基金;而且改进的波动择时模型优于Busse波动择时模型。
- 马超群傅安里杨晓光
- 关键词：基金
- 基金折价研究之最新进展被引量：3
- 2004年
- 傅安里马超群
- 关键词：证券投资基金金融市场市场有效假说
- 证券投资基金的波动择时能力研究
- 投资基金的择时能力是基金绩效评价的核心内容。已有的收益择时能力研究没有发现基金具有显著的择时能力。本文通过引入收益择时因子改进了Busse 的波动择时模型，并以此为工具从波动时变性的角度对我国证券投资基金的择时能力进行了...
- 傅安里
- 关键词：证券投资基金基金投资
- 证券投资基金投资风格与投资风格变异研究
- 基金投资风格是现代基金绩效评价研究的核心内容之一。主要研究基金在既定期限内的资产配置情况，是基金投资策略或投资目标的体现。由于投资风格分析的非线性约束条件，已有的投资风格研究模型并没有对估计参数进行统计检验;另外，在风格...
- 傅安里
- 关键词：证券投资基金绩效评价卡尔曼滤波
- 文献传递
