贡平邺
- 作品数：7 被引量：16H指数：2
- 供职机构：淮北师范大学信息学院更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于证券投资基金市场的VaR与CVaR的研究
- VaR与CVaR模型作为当今度量金融市场风险的最有效的方法，已被国际上金融机构广泛地认可和支持。本文就根据金融数据所呈现的特点，来探讨两种模型在金融市场风险度量中的应用。 本文首先介绍了VaR模型产生的背景，以及将Va...
- 贡平邺
- 关键词：证券投资基金市场CVAR模型
- 文献传递
- 最小二乘问题的研究现状被引量：5
- 2012年
- 实际中,经常遇到最小二乘的求解问题.对于最小二乘问题的最优解法,专家学者们都在积极地研究、论证.为了能对最小二乘问题有初步的了解,本文就最小二乘问题的基本解法和近几年的成果进行简单的阐述.
- 贡平邺
- 关键词：最小二乘非线性
- 基于copula函数构建CVaR模型可行性分析
- 2020年
- 随着市场经济的发展,国际金融市作为重要组成部分,也变大巨大。尤其是金融市场的波动发展,因而金融市场也面临着各种危机情况,把风险衡量放在了一个突出的重要位置。一般的风险衡量主要是根据马克维茨的资产组合知识,资产间是存在数据式的线性相关,资本利润收入率是要遵循资正态多元分布规则的,VaR可以用来衡量度量资产的风险状况。但是,经过实践调查,大多数金融资本的利润收入比例都存在较为突出的尾部,而且资产间的关系也不是线性相关的,一般的资本相关分布规律是没有充分考虑实际资本波动风险的。同时,VaR方法存在一定的理论缺陷,无法满足实际风险管理者的需求。基于此,本文提出了Copula函数和CVaR方法,并合理地使用了蒙特卡洛方法来建立模型,以使计算更加精确和详细。
- 陶沙贡平邺
- 关键词：COPULA函数VARCVAR
- 基于VaR模型对香港房地产信托投资基金的实证分析被引量：2
- 2012年
- 房地产信托投资基金(REITs)代表着目前全世界房地产领域最先进的生产力。香港房地产信托投资基金业在近几年发展迅速。本文从微观角度采用VaR风险测量方法,测出香港-REITs整体的风险水平。在此基础上,建议中国房地产信托基金行业统一市场风险计量工具。然后,介绍香港房地产信托业运行模式,为我国房地产信托基金行业试点健康快速发展提供参考。
- 贡平邺
- 关键词：VAR模型房地产信托投资基金实证分析
- 基于不同残差分布下GARCH模型的VaR估计被引量：1
- 2019年
- 为了研究在不同残差分布下哪种GARCH-VaR模型更能有效反映中国证券投资基金的市场风险,文章运用GARCH(1,1)-N模型、GARCH(1,1)-t模型和GARCH(1,1)-GED模型分别对4只证券投资基金进行VaR估计,并对得出的结果进行全面比较.结果表明,GARCH(1,1)-GED模型有可能更有效地预测市场风险.在此基础上利用Kupiec的LR检验法对这3种模型进行检验,检验结果表明,GARCH(1,1)-GED模型的VaR估计效果更好,能较好地估计中国证券投资基金市场VaR.
- 贡平邺陶沙
- 关键词：GARCH-T模型VAR
- 中国房地产价格高涨原因初探
- 2016年
- 2003年至今的十几年中,中国房地产业蓬勃发展,房地产价格飙涨。针对房屋价格持续增长的原因,总结并分析了目前学术界常出现的几种主流观点:供需不均衡说,刚性需求说,流动性过剩说,GDP政绩说,成本与暴利说。结合以上几种观点可以得出,房地产价格近十年来只升不降的原因是多元的,根本原因是供需不均衡,而深层次原因就是土地价格的上涨。利用SPSS软件对数据进行相关性分析,利用变量相关性与偏相关性比较分析可知,在本年土地购置面积的影响下,商品房平均销售价格对土地购置均价的影响更大。
- 陶沙贡平邺
- 关键词：房地产价格
- 内部控制视角下债务违约风险治理研究被引量：8
- 2021年
- 作为企业重要的融资来源渠道,负债筹资不仅能给所有者带来"杠杆效应",还可快速扩大生产经营规模,增强企业市场竞争能力。然而由于部分企业过度负债使得企业面临着严重的债务违约风险,影响企业的顺利运营与发展,因此有效治理债务违约风险显得尤为关键。内部控制作为企业的免疫系统,是影响债务违约风险的重要内部因素。基于此,文章以具有债务违约风险的上市企业为例,深入分析其债务违约风险发生的内部控制缺陷,并提出具有针对性的债务违约风险治理措施,期望对其他企业治理债务违约风险具有参考价值。
- 陶沙贡平邺
- 关键词：内部控制
