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王艺霖

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：复旦大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇债券
  • 1篇债券投资
  • 1篇债券投资组合
  • 1篇似然估计
  • 1篇投资组合
  • 1篇极大似然
  • 1篇极大似然估计
  • 1篇交易
  • 1篇交易量
  • 1篇股价
  • 1篇股价波动
  • 1篇股价波动性
  • 1篇ARCH模型
  • 1篇波动性

机构

  • 2篇复旦大学

作者

  • 2篇王艺霖
  • 1篇周渊

传媒

  • 1篇复旦学报（自...
  • 1篇中国货币市场

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
经典波动模型下的最优债券投资组合
2011年
文章认为,由于利率和股价兼有相同的趋势性和波动性属性,股价经典波动模型对利率建模具有研究价值。通过引入经典的波动模型,结合极大似然估计的方法,本文探讨了无风险债券的最优投资方案,并将该成果运用于全球主要国债市场进行实证模拟投资,结果表明,该模型在全球主要国债市场均能取得较好的超额收益。
翁锡赟王艺霖
关键词：极大似然估计
交易量与股价波动性动态关系的研究被引量：4
2012年
交易量与股价变化的关系是金融市场研究的重要课题之一.VGARCH模型是在传统的GARCH模型中加入交易量得到的衍生模型.通过对上证指数波动性预测的实证分析得出:VGARCH模型能更准确地预测股票指数的波动性.进一步指出,相比于交易量,其波动率能更好地度量每日信息到达量.
王艺霖周渊
关键词：股价波动性交易量
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共1页<1>
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