国家自然科学基金(11126311)
- 作品数：4 被引量：12H指数：1
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- 关于由时空白噪声驱动的Navier-Stokes方程的隐格式问题的研究(英文)
- 2012年
- 本文主要给出由时空白噪声驱动的Navier-Stokes方程的隐式逼近,并利用Malliavin微积分,讨论了隐式逼近的收敛率问题.
- 卢俊香薛红
- 关键词：BROWNIAN运动随机NAVIER-STOKES方程
- 基于跳-扩散过程的多阶段因果复合期权定价
- 2012年
- 目的假定在多重突发事件的冲击影响下标的资产价格变动服从跳-扩散过程,把多期投资项目的价值评估问题用多阶段因果复合期权去解决。方法运用已有的金融数学知识,建立了基于跳-扩散过程的多阶段因果复合期权定价模型,然后利用随机微分方程和偏微分方程去求解该模型。结果建立了基于跳-扩散过程的多阶段因果复合期权定价模型,继而得到了拥有封闭解的数学公式。结论第i阶段的因果复合期权的价值求解通式为:F(ti-1)=e-rτi∑∞N1=0…∑∞Nn=1P(N1,N2,…,Ni)E[max(S(ti)-K0,0)|(N1,N2,…,Ni)]。
- 刘明月容跃堂
- 关键词：跳-扩散过程
- 随机利率情形下的梯式期权定价模型
- 2012年
- 假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.
- 冯增辉薛红王晓东
- 关键词：随机利率
- 分数布朗运动下具有违约风险未定权益定价被引量：12
- 2012年
- 假定公司资产价值满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下具有违约风险的未定权益定价模型.运用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,讨论了具有随机回收率的信用风险模型,在利率和公司负债均为常数情形下,获得了脆弱期权定价公式.同时,研究了具有固定回收率的信用风险模型,当固定回收率等于1时,得到了分数布朗运动环境下欧式期权定价公式,推广了分数布朗运动环境下Black-Sholes模型.
- 李萍薛红李琛炜
- 关键词：信用风险分数布朗运动精算方法
