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博士科研启动基金(X065024)

作品数：1 被引量：2H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券组合
  • 1篇投资组合
  • 1篇风险函数

机构

  • 1篇贵州大学
  • 1篇西南交通大学

作者

  • 1篇黄登仕
  • 1篇胡支军

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一个非对称线性风险函数与证券组合投资分析被引量：2
2008年
在分析Jia&D yer的风险-价值理论基础上,给出了一个基于预先给定的目标收益的非对称线性风险函数.该风险函数是低于参考点的离差和高于参考点的离差的加权和,它利用一阶"上偏矩"来修正一阶下偏矩,进一步建立了在此非对称风险函数下的线性规划证券投资组合模型;并证明了该模型与二阶随机占优准则的一致性;最后通过上海证券市场的实际数据验证了该模型的有效性和实用性.
胡支军黄登仕
关键词：投资组合
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共1页<1>
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