国家自然科学基金(71373071)
- 作品数：34 被引量：386H指数：8
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- 相关机构：湖南大学佛罗里达国际大学湖南商学院更多>>
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- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制被引量：32
- 2014年
- 存贷期限错配的流动性风险存在顺周期性与传染性,有必要从宏观审慎视角分析存贷期限错配流动性风险与系统性风险的关系。通过测算期限错配流动性缺口,对我国商业银行业资产占比很大的15家商业银行的存贷期限错配流动性风险进行识别,得出存贷期限错配流动性风险是2013年"钱荒"事件发生的重要导因的结论。采用适当的变量并通过面板回归模型分析,能够识别存贷款期限错配流动性风险的主要宏观影响因素和微观影响因素。因此,应从国家金融管理部门的外部控制和商业银行的内部控制两个方面控制存贷期限错配的流动性风险。
- 彭建刚王佳邹克
- 关键词：宏观审慎管理
- 我国上市银行绿色信贷表现及其财务绩效关联性研究被引量：16
- 2017年
- 绿色信贷与商业银行财务绩效之间的关系,决定了银行环境责任的态度和行为。利用2010年和2013年分别作为研究的前期和后期,对上市商业银行绿色信贷表现及其财务绩效进行相关分析和回归分析。相关分析结果显示,银行绿色信贷表现与财务绩效存在着正相关关系;回归分析结果表明,财务绩效的提高显著地促进银行改善绿色信贷表现,但绿色信贷表现的改善却并没有显著地促进银行提高财务绩效。尽管改善银行绿色信贷表现对银行财务绩效的正向效应短期内不显著,但其对银行信贷风险的下降以及经济的可持续发展和金融系统的安全稳定具有重要意义,是银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调发展的必然要求。为了改善银行绿色信贷表现,政府需要完善绿色信贷金融法律法规、建立绿色信贷实施的监督与信息公开机制等政策来完善绿色信贷实施的外部环境;银行应该通过制定可持续发展战略、加大绿色信贷产品和服务创新等措施来加强绿色信贷体系的内部建设。
- 周再清马浥浥曾建华
- 关键词：上市银行绿色信贷财务绩效环境责任
- 混业经营对金融业系统性风险的影响与我国银行业经营模式改革被引量：16
- 2014年
- 给出金融机构混业经营对系统性风险"U"型影响的理论假设,并利用美国数据对其进行验证。其中,混业经营程度用HHI指数代表,系统性风险根据MES方法测算。实证结果支持假设:混业经营较低时,可有效降低金融机构的系统性风险值,当混业经营超过一定程度时,将促使金融机构的系统性风险值上升。提出分两阶段稳妥推进我国银行业经营模式改革的设想:第一阶段建立我国银行业混业经营制度,规范法律框架;第二阶段重点加强对混业经营的风险监管。
- 彭建刚邹克蒋达
- 关键词：混业经营系统性风险MESHHI指数
- 不良贷款率对银行业影响的统计关系检验被引量：13
- 2015年
- 在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行不应通过承担更高的风险选择高贷款利率的贷款项目以实现其经营绩效;在系统性风险可控的前提下,监管部门和中央银行实施逆周期调整,可适当有选择性地提高容忍度,允许部分商业银行或业务条线调整对资本的计提标准,降低其顺周期性;商业银行应注重盈利性、流动性、安全性之间的平衡,理性对待不良贷款率上升。
- 彭建刚邹克张倚胜
- 关键词：不良贷款率格兰杰因果检验信用风险宏观审慎监管微观审慎监管
- 利率市场化导致商业银行利差缩窄吗?——来自中国银行业的经验证据被引量：129
- 2016年
- 本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市场化对商业银行的利差产生了影响,但利率市场化与利差之间的关系并非线性,而是呈倒U型关系。整体而言,随着利率市场化程度的加深,商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。
- 彭建刚王舒军关天宇
- 关键词：利率市场化商业银行利差
- 价格型货币政策工具对商业银行盈利的影响——基于中国32家商业银行的实证检验被引量：6
- 2017年
- 利用中国32家商业银行2004—2014年财务数据,检验价格型货币政策工具对商业银行盈利的影响,结果显示:货币政策短期基准利率工具、收益率曲线斜率与银行的盈利——资产收益率之间存在明显的正向关系。此外,从盈利结构来看,无论是国债收益率曲线还是银行间回购利率对净利息收入的正向影响均大于对损失准备金和非利息收入的影响。门限面板模型估计显示:我国价格型货币政策工具对银行盈利存在显著的非对称特征,特别是处于较低利率水平且收益率曲线斜率平缓情况下,这种效果更加明显。
- 王连军
- 关键词：货币政策银行盈利利率工具利率市场化
- 基于宏观压力测试方法的逆周期资本监管框架研究被引量：7
- 2014年
- 本文提出了具有前瞻性的逆周期资本测算方法,该方法不同于《巴塞尔协议Ⅲ》将信贷/GDP指标作为逆周期超额资本提取的参考基准,为金融监管部门提供了一种新的宏观审慎管理工具:依据发放相同数量贷款所需的监管资本不出现波动这一逆周期调整原则设置宏观压力情景,监管资本等于8%的最低监管资本要求加上根据宏观压力测试结果计提的逆周期超额资本。实证研究结果及其相关分析可与《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架相互佐证。
- 曹麟彭建刚
- 关键词：宏观压力测试商业银行
- 中国银行业资本监管新规的激励相容特性研究被引量：3
- 2016年
- 全球金融监管倡导激励相容,强调金融机构自身目标与监管者目标协调一致。在分析中国银行业资本监管新规激励相容特征的基础上,对商业银行"三性"目标与监管机构目标的激励相容程度进行测算,运用GMM方法对资本监管目标与商业银行目标模型进行检验,发现资本监管目标与商业银行盈利性目标并不冲突,而且银行自身持有资本的意愿能够降低风险行为,但是资本充足率监管对于流动性的影响并不显著。可见,当前中国银行业资本监管整体上具有激励相容特性,但在流动性和风险性方面激励程度有待加强。
- 周再清姜雨含彭磊
- 关键词：商业银行
- 基于缓释乘数的房地产贷款逆周期调节方法被引量：2
- 2017年
- 在宏观审慎监管框架下引入逆周期的房地产贷款缓释乘数,对房地产贷款进行逆周期的动态调节,以降低房地产市场风险与银行业系统性风险的相关性。将不良贷款率作为银行业系统性风险的显性指标,实证分析表明,引入缓释乘数的逆周期调节能有效缓释房地产贷款与房地产价格之间的顺周期性,能降低银行业的系统性风险;与开发贷款相比较而言,购房贷款的缓释作用更为明显。
- 彭建刚孙满元黄宇焓
- 关键词：房地产贷款逆周期调节宏观审慎监管
- 基于监管协调创新的银行资产负债比例管理的改进被引量：1
- 2016年
- 原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。
- 彭建刚张倚胜刘凡璠
- 关键词：宏观审慎监管资产负债比例管理RAROC经济资本
