天津市自然科学基金(023600411)
- 作品数：6 被引量：93H指数：4
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- 中美内幕交易监管机制对比研究被引量：10
- 2006年
- 由于信息的不对称以及股市买卖内在机制所导致的内幕交易的存在,使得在一小部分交易者获得超额利润的同时,大多数中小投资者的利益受到了严重的损害。在世界保护广大中小投资者的大背景下,国际理论界已经对衡量内幕交易和监管体制进行了大量研究,并建立了相关的理论模型。在对中美法律体制和监管机制进行系统对比的基础上,应吸取国外的先进经验,弥补法律制定、实施以及制度设置上存在的不足,建立有效的监管机制以限制内幕交易的进行。
- 张维张莹
- 关键词：内幕交易监控技术
- 上海股票市场波动不对称性研究—GJR-与VS-GARCH模型的比较被引量：25
- 2005年
- 分析了两个不对称的GARCH模型:G JR-GARCH和VS-GARCH,并对VS-GARCH进行了修正。使用上证综合指数对两个模型进行了实证比较,发现修正的VS-GARCH更适合中国证券市场,能更好的捕捉到波动的不对称性。同时实证结果显示在沪市上,好消息引发的波动大于坏消息引发的波动,并从交易规则和投资者心理方面进行了解释。
- 张维张小涛熊熊
- 关键词：GJR模型
- 商业银行监管、监控指标的全局主成分分析被引量：8
- 2005年
- 利用对时序立体数据表的全局主成分分析方法,对商业银行监管、监控指标的时间序列进行了分析。研究发现,商业银行的监管、监控指标可以以10个全局主成分替代。进一步的分析表明:商业银行各监管、监控指标之间对商业银行的经营总体状况的体现存在一定的弹性关系。
- 熊熊张维任达安瑛晖
- 关键词：非现场监管全局主成分分析时序立体数据表
- 商业银行非现场监管的模式识别方法被引量：2
- 2004年
- 商业银行非现场监管在整个商业银行监管体系中占有中枢神经的地位.文章将商业银行非现场监管作为模式识别分类问题进行研究,提出了通过神经网络的建模,构造基于马哈拉诺比斯距离的联合判别模型的方法.并以实际数据为基础验证了模型的有效性,进行了商业银行分类识别.
- 熊熊张维任达任昆安瑛晖
- 关键词：非现场监管模式识别商业银行BP神经网络
- 基于随机边界定价模型的新股短期收益研究被引量：49
- 2003年
- 应用随机边界模型实证检验了中国新股市场发行定价与新股上市后的市场定价是否存在定价过高或过低的现象.研究发现中国新股发行定价不存在类似于国外市场发现的随机上边界,相反从新股发行定价的统计分布上却可以得出存在着显著的下边界的现象;并且研究发现这种偏离程度对后市回报有一定的解释力;同时发现了新股上市后市场定价同样存在显著的下边界,显示有部分新股上市后被市场高估.
- 白仲光张维
- 关键词：新股发行发行抑价股票市场
- 上市公司财务状况评价的统计和神经网络方法
- 2004年
- 根据上市公司的财务报表对上市公司的财务状况进行综合评价对投资者的投资和监管部门的监管活动具有重要的指导意义.本文利用主成分分析方法对产生于财务报表的各种财务比率指标进行优化处理,形成新的主成分指标,并以主成分作为输入变量,使用竞争学习网络进行聚类分析.最后用广泛采用的综合评分方法得出每一类企业的财务特征,清晰直观的表达了企业的财务状况.
- 张维李洪良熊熊
- 关键词：财务评价神经网络主成分分析
